competence center finanz- und bankmanagement

    In dieser Schriftenreihe werden herausragende Forschungsergebnisse aus den Bereichen des Finanz- und Bankmanagements veröffentlicht. Herausgeber ist Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Inhaber des Lehrstuhls für Finanz- und Bankmanagement der Universität Siegen. Die ersten Bände widmen sich dem Financial Engineering, den operationellen Risiken in Kreditinstituten sowie dem Corporate Risk Management.

 




Einsatz von Empfehlungssystemen zur Kundenansprache in Banken - Eine konzeptionelle Untersuchung anhand des Retailgeschäfts traditioneller Universalbanken

    
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er Einsatz von Empfehlungssystemen zur Kundenansprache bietet Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Großbanken die Chance, ihre Wettbewerbsvorteile gegenüber digitalen Wettbewerbern mit den erfolgreichen Personalisierungssystemen der Internetökonomie zu einem Erfolgspotenzial der Zukunft zu kombinieren. Bislang ist in Wissenschaft und Praxis eine Betrachtung des Einsatzes von Empfehlungssystemen zur Kundenansprache in Banken ausgeblieben. Dieses Buch zeigt daher auf, wie durch eine automatisierte und digitale Personalisierung die Effektivität proaktiver Kundenansprachen und damit letztlich die Cross-Selling-Quote im Kundenbestand gesteigert werden kann. Der Untersuchungsansatz ist dabei interdisziplinär angelegt, um von der datenschutzrechtlich zulässigen Datensammlung bis zur Datenanalyse und Kommunikation der Empfehlungen den Einsatz eines Empfehlungssystems zur proaktiven Kundenansprache umfänglich darzustellen und hinsichtlich Effektivität und Effizienz zu prüfen.

 

Fabian Leonhardt
Einsatz von Empfehlungssystemen zur Kundenansprache in Banken - Eine konzeptionelle Untersuchung anhand des Retailgeschäfts traditioneller Universalbanken
1. Auflage 2017
297 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-95647-101-8

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ISBN 978-3-95647-103-2


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ISBN 978-3-95647-102-5

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ISBN 978-3-95647-104-9
 

Investitionen in Illiquidität - Quantifizierung bankspezifischer
(Il-)Liquiditätsprämien und deren Integration in die interne Steuerungsarchitektur

    
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nvestitionen in Illiquidität bieten einem Kreditinstitut zum einen die Chance, Zusatzrenditen in Form von (Il-)Liquiditätsprämien zu vereinnahmen, haben andererseits aber auch Nachteile, die aus der assetspezifischen (Il-)Liquiditätseigenschaft resultieren. Dieses Spannungsfeld steht im Mittelpunkt des vorliegenden Buches. Analysiert werden die Erfolgspotenziale und Risiken von Investitionen in illiquidere Vermögensgegenstände. Beleuchtet werden auch die bestehenden Systeme zur Steuerung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos sowie des Liquiditätsfristentransformationsrisikos. Darauf aufbauend wird ein Konzept zur Quantifizierung der assetspezifischen (Il-)Liquiditätseigenschaft und deren Integration in die Risikosteuerungsarchitektur entworfen. Es gelingt, die Steuerung der gesamtbankbezogenen Liquiditätsrisikoposition dezentral in die Einzelgeschäftskalkulation zu integrieren.

 

Timo Six
Investitionen in Illiquidität - Quantifizierung bankspezifischer (Il-)Liquiditätsprämien und deren Integration in die interne Steuerungsarchitektur
1. Auflage 2016
295 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-95647-061-5

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ISBN 978-3-95647-064-6
 

Kommunale Finanzierungsentscheidungen
Theoretische Fundierung und Handlungsempfehlungen

    
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ie moderne Steuerung kommunaler Schuldenportfolios erfordert ein aktives Schulden- und Zinsmanagement, das kommunale Finanzierungsentscheidungen unter Berücksichtigung des Marktumfeldes ganzheitlich betrachtet, laufend überprüft und bei Bedarf anpasst. Das Aufeinandertreffen von politischen Wirkungsabsichten und administrativer Ergebnisorientierung stellt die finanzwirtschaftliche Fundierung der Entscheidung im kommunalen Schulden- und Zinsmanagement vor besondere Herausforderungen. In diesem Buch werden die verschiedenen Einflüsse systematisch analysiert und praxisnahe Handlungsempfehlungen vorgestellt.

 

Eva Helena Gerding
Kommunale Finanzierungsentscheidungen
Theoretische Fundierung und Handlungsempfehlungen
1. Auflage 2014
314 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-95647-001-1

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ISBN 978-3-95647-025-7


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47,99 EUR
ISBN 978-3-95647-009-7

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ISBN 978-3-95647-026-4
 

Financial Engineering
Bewertung von Finanzinstrumenten

    
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inancial Engineering ist die Kunst der zielgerichteten Konstruktion neuer Finanzprodukte aus gegebenen Basisinstrumenten. Diese zu kennen und zu verstehen ist heute für Marktteilnehmer wichtiger denn je. Ausgehend von einer Einführung in die Finanzmathematik werden zuerst grundlegende symmetrische und optionale Finanzinstrumente erläutert. Sie bilden das Fundament für die sich anschließende Analyse komplexer strukturierter Produkte.

Die vorgestellten Bewertungsverfahren basieren sowohl auf analytischen Formeln als auch auf Binomialbäumen. Darüber hinaus setzt sich die Monte Carlo Simulation gerade bei Produkten mit komplexen Auszahlungsprofilen zunehmend durch. Schrittweise wird der Leser an die verschiedenen Bewertungstechniken herangeführt.

Der Autor Arnd Wiedemann ist ordentlicher Professor an der Universität Siegen und Inhaber des Lehrstuhls für Finanz- und Bankmanagement. Seine Forschungsgebiete liegen im Bereich des Bankmanagements und des finanziellen Risikomanagements für Unternehmen.

Dieses Buch liegt nun in der sechsten, überarbeiteten Auflage vor.

 

Arnd Wiedemann
Financial Engineering
Bewertung von Finanzinstrumenten
6., überarbeitete Auflage 2013
555 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-940913-52-4

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Interaktive Vertriebsbank [IVB]
Konzeption eines Universalbankmodells auf der Grundlage
ko-kreativer Leistungslogiken

    
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o-Kreation und interaktive Wertschöpfung beschreiben innovative Wertschöpfungslogiken, in denen Kunden aktiv und gestaltend an betrieblichen Leistungsprozessen mitwirken, um für individuelle Bedürfnisse möglichst passgenaue Lösungen zu finden. Sie eröffnen Finanzdienstleistern die Chance, gemeinsam mit ihren Kunden individuell bedarfs- und erwartungsgerechtere Beratungsleistungen und Finanzprodukte zu entwickeln und anzubieten.

Im vorliegenden Buch wird das innovative Geschäftsmodell einer Interaktiven Vertriebsbank entwickelt. Dazu werden zunächst eine ko-kreative Management- und Marketingstrategie sowie interaktive Organisations- und Prozessprinzipien entworfen. Die Basis für die erfolgreiche operative Umsetzung interaktiver Vertriebsprozesse liegt in der Implementierung einer beteiligungstypspezifischen Kundensegmentierung und typabhängig individualisierten Beratungsleitbildern. Durch das Angebot interaktiver Kommunikations- und Planungsinstrumente für ihre Kunden, interaktive wissensbasierte Beratungssysteme im Kundendialog und modular konfigurierbare Produktarchitekturen können Vertriebsbanken die Umgebung für einen interaktiven Kundendialog im Finanzplanungsprozess schaffen.
Die Ergebnisse der Arbeit dienen im Speziellen der Fortentwicklung des klassischen Universalbankmodells. Sie sind ein Beitrag zur Begegnung der gegenwärtigen Leistungsfriktionen und Umweltentwicklungen im Privatkundengeschäft.

 

Sebastian Wiechers
Interaktive Vertriebsbank [IVB]
Konzeption eines Universalbankmodells auf der Grundlage ko-kreativer Leistungslogiken
1. Auflage 2013
483 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-940913-67-8

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Risikotriade – Teil I
Messung von Zins-, Kredit- und operationellen Risiken

    
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and I der Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken: Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Dieses bildet gleichzeitig die Basis für die im Mittelpunkt von Band II stehende integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept.

Neu ist eine systematische Einführung in die methodischen Grundlagen des Risikomanagements. Anhand des Aktienkursrisikos wird gezeigt, wie Wertveränderungen statistisch erfasst und mithilfe von Kennzahlen beschrieben werden können. Ferner werden idealtypische Verteilungsannahmen (Normalverteilung, t-Verteilung, Korrelationen) vorgestellt.

Anschließend werden anhand des Zinsrisikos die alternativen Risikomessverfahren (Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz) vorgestellt und vergleichend analysiert. Im Teil zum Kreditrisiko folgen die Darstellung und der Vergleich der wichtigsten Kreditportfoliomodelle. Auch die operationellen Risiken werden systematisch quantifiziert. Begonnen wird mit der Modellierung von Schadenhäufigkeitsverteilungen, gefolgt von Schadenhöhenverteilungen bis zur Erstellung von Gesamtverlustverteilungen.

 

Arnd Wiedemann
Risikotriade – Teil I
Messung von Zins-, Kredit- und operationellen Risiken
3., überarbeitete Auflage 2013
375 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-940913-69-2

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Risikotriade – Teil II
Integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept

    
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ntegrierte Rendite-/Risikosteuerung steht für die Herausforderung, den zentralen Engpassfaktor einer Bank, das risikodeckende Kapital, möglichst ertragsbringend zu investieren und gleichzeitig die Risikotragfähigkeit der Organisation sicherzustellen. Diese Aufgabe zu verstehen und zu bewältigen ist ein wesentlicher Anspruch an Banken und ihre Entscheidungsträger.

Band II der Risikotriade erläutert ausgehend von einer Einführung in die wertorientierte Gesamtbanksteuerung zunächst das wertorientierte Risikomanagement mit seinen beiden Steuerungskalkülen. Diese bilden das Fundament für jedes ökonomische Kapitalkonzept. Basierend auf der theoretischen Diskussion der Gestaltungsoptionen und Gütekriterien wird die Berechnung des ökonomischen Kapitals vom Netting der Risikoexposure bis hin zum aggregierten Rendite-/Risikostatus einer Bank umfassend dargestellt. Anschließend werden Verfahren zur (Re-)Allokation des ökonomischen Kapitals vorgestellt und steuerungsorientiert analysiert. Behandelt werden sowohl einfache Stand Alone und inkrementelle Verfahren, als auch spieltheoretisch motivierte Adjustierungsmodelle und fortgeschrittene, inhärent additive Methoden.

 

Arnd Wiedemann / Sebastian Wiechers
Risikotriade – Teil II
Integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept
1. Auflage 2013
401 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-940913-70-8

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