Kompendium bankbetrieblicher Anwendungsfelder

 



Wertorientierte Banksteuerung II: Risikomanagement

    
B
ankgeschäfte sind untrennbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Aufgabe der wertorientierten Banksteuerung ist daher die entsprechende Messung und Steuerung der relevanten Risiken. Neben den traditionell fokussierten Liquiditäts-, Kredit- sowie Marktpreisrisiken ist zuletzt das operationelle Risiko zum Gegenstand des planmäßigen Risikomanagements von Kreditinstituten geworden. Gleichzeitig nehmen die Komplexität sowie die Verkettung dieser Risikoarten im Zeitablauf zu, wie insbesondere die Krisenprozesse auf den Finanzmärkten seit 2007 eindrucksvoll belegen. Infolgedessen wurden und werden Mess- und Steuerungskonzepte kontinuierlich weiterentwickelt – sowohl bankintern als auch durch bankexterne Aufsichtsinstitutionen. Zum gemeinsamen methodischen Nenner sind hierbei wertorientierte Ansätze und insbesondere Value-at-Risk-Konzepte geworden, die vor dem Hintergrund der Krisenprozesse aber auch kritisch hinterfragt werden.
Dieses Buch entwickelt zunächst Grundlagen des Risikomanagements von Banken auf Basis sowohl der Theorie als auch der Praxis der Finanzmärkte. Ausgehend hiervon werden zentrale Mess- und Steuerungskonzepte für Liquiditäts-, Kredit-, Länder-, Zinsänderungs-, Wechselkurs- sowie operationelle Risiken im Rahmen der wertorientierten Banksteuerung erläutert und gewürdigt.

 

Andreas Horsch / Michael Schulte
Wertorientierte Banksteuerung II:
Risikomanagement

5., vollständig überarbeitete Auflage 2016
506 Seiten, broschiert, 59,90 EUR
ISBN 978-3-95647-048-6

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ISBN 978-3-95647-051-6
 

Portfolio-Management
Theorie und Anwendung


    
H
eftige Marktschwankungen mit wiederholten Kurseinbrüchen an den Aktienbörsen und deutlich gestiegene Volatilitäten auch an den Rentenmärkten stellen Privatanleger und Investment-Profis seit Ende der 1990er Jahre vor große Herausforderungen. Erstmals in der jüngeren Börsengeschichte erwiesen sich selbst als sicher angenommene Anlageklassen wie europäische Staats- und Bankanleihen teilweise als vom Ausfall bedroht. Zusätzlich haben sich auch in längerfristigen Vergleichen mittlerweile die Erwartungen nicht erfüllt, dass höheres Risiko auch mit mehr Ertrag entgolten wird.

Der Umgang mit Risiken hat somit für Anleger eine viel höhere Bedeutung bekommen. Neue Absicherungsstrategien, breitere Risikostreuung - global und auf neue Anlageklassen, sowie modernere Risikoerfassung gewinnen an Bedeutung. Diese Neuauflage greift die neuen Trends auf und erläutert sie. Neuere Gedanken zur Kapitalmarkttheorie und zeitgemäße Erweiterungen ihrer Umsetzung mit Beispielen für ein strukturiertes, modernes Portfolio-Management runden die Ergänzungen ab.

Diese überarbeitete Neuauflage berücksichtigt die zunehmende Skepsis gegenüber den Finanzmärkten und zugleich die steigende Notwendigkeit gut verzinslicher Daseins- und Altersvorsorge. Die theoretische Fundierung und die klassische, systematische Asset Allocation stehen nun neben neueren Ansätzen, kritischen Betrachtungen zur Geldanlage und Gedanken zur Behavioral Finance. Damit soll das Buch dem Profi und dem interessierten Privatanleger Denkanstöße geben und ihn als zentrales Lese- und Nachschlagewerk begleiten.

 

Stefan Günther / Cyrus Moriabadi / Jörn Schulte /
Hendrik Garz
Portfolio-Management
Theorie und Anwendung

5., aktualisierte Aufl. 2012
480 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-940913-39-5

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