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competence
center finanz- und bankmanagement
In
dieser Schriftenreihe werden herausragende Forschungsergebnisse aus den Bereichen
des Finanz- und Bankmanagements veröffentlicht. Herausgeber ist Prof. Dr.
Arnd Wiedemann, Inhaber des Lehrstuhls für Finanz- und Bankmanagement der
Universität Siegen. Die ersten Bände widmen sich dem Financial Engineering,
den operationellen Risiken in Kreditinstituten sowie dem Corporate Risk Management.
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Einsatz von Empfehlungssystemen zur Kundenansprache in Banken - Eine konzeptionelle Untersuchung anhand des Retailgeschäfts traditioneller Universalbanken
Der Einsatz von Empfehlungssystemen zur Kundenansprache bietet Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Großbanken die Chance, ihre Wettbewerbsvorteile gegenüber digitalen Wettbewerbern mit den erfolgreichen Personalisierungssystemen der Internetökonomie zu einem Erfolgspotenzial der Zukunft zu kombinieren. Bislang ist in Wissenschaft und Praxis eine Betrachtung des Einsatzes von Empfehlungssystemen zur Kundenansprache in Banken ausgeblieben. Dieses Buch zeigt daher auf, wie durch eine automatisierte und digitale Personalisierung die Effektivität proaktiver Kundenansprachen und damit letztlich die Cross-Selling-Quote im Kundenbestand gesteigert werden kann. Der Untersuchungsansatz ist dabei interdisziplinär angelegt, um von der datenschutzrechtlich zulässigen Datensammlung bis zur Datenanalyse und Kommunikation der Empfehlungen den Einsatz eines Empfehlungssystems zur proaktiven Kundenansprache umfänglich darzustellen und hinsichtlich Effektivität und Effizienz zu prüfen.
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E-Book-Versionen:
 EPUB
47,99 EUR
ISBN 978-3-95647-103-2
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PDF
47,99 EUR
ISBN 978-3-95647-102-5
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MOBI
47,99 EUR
ISBN 978-3-95647-104-9
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Investitionen in Illiquidität - Quantifizierung bankspezifischer
(Il-)Liquiditätsprämien und deren Integration in die interne Steuerungsarchitektur
Investitionen in Illiquidität bieten einem Kreditinstitut zum einen die Chance, Zusatzrenditen in Form von (Il-)Liquiditätsprämien zu vereinnahmen, haben andererseits aber auch Nachteile, die aus der assetspezifischen (Il-)Liquiditätseigenschaft resultieren. Dieses Spannungsfeld steht im Mittelpunkt des vorliegenden Buches. Analysiert werden die Erfolgspotenziale und Risiken von Investitionen in illiquidere Vermögensgegenstände. Beleuchtet werden auch die bestehenden Systeme zur Steuerung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos sowie des Liquiditätsfristentransformationsrisikos. Darauf aufbauend wird ein Konzept zur Quantifizierung der assetspezifischen (Il-)Liquiditätseigenschaft und deren Integration in die Risikosteuerungsarchitektur entworfen. Es gelingt, die Steuerung der gesamtbankbezogenen Liquiditätsrisikoposition dezentral in die Einzelgeschäftskalkulation zu integrieren.
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E-Book-Versionen:
EPUB
47,99 EUR
ISBN 978-3-95647-063-9
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PDF
47,99 EUR
ISBN 978-3-95647-062-2
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MOBI
47,99 EUR
ISBN 978-3-95647-064-6
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Kommunale Finanzierungsentscheidungen
Theoretische Fundierung und Handlungsempfehlungen
Die moderne Steuerung kommunaler Schuldenportfolios erfordert ein aktives Schulden- und Zinsmanagement, das kommunale Finanzierungsentscheidungen unter Berücksichtigung des Marktumfeldes ganzheitlich betrachtet, laufend überprüft und bei Bedarf anpasst. Das Aufeinandertreffen von politischen Wirkungsabsichten und administrativer Ergebnisorientierung stellt die finanzwirtschaftliche Fundierung der Entscheidung im kommunalen Schulden- und Zinsmanagement vor besondere Herausforderungen. In diesem Buch werden die verschiedenen Einflüsse systematisch analysiert und praxisnahe Handlungsempfehlungen vorgestellt.
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E-Book-Versionen:
EPUB
47,99 EUR
ISBN 978-3-95647-025-7
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PDF
47,99 EUR
ISBN 978-3-95647-009-7
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MOBI
47,99 EUR
ISBN 978-3-95647-026-4
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Financial Engineering
Bewertung von Finanzinstrumenten
Financial
Engineering zu kennen und zu verstehen ist heute für Marktteilnehmer wichtiger denn je. Ausgehend von einer Einführung in die Finanzmathematik werden zuerst grundlegende symmetrische Produkte (fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Forward Rate Agreements und Swaps) erläutert. Anschließend werden am Beispiel von Aktienoptionen die verschiedenen Optionstypen, deren Bewertungskomponenten und Optionspreismodelle vorgestellt. Diese bilden das Fundament für die Analyse strukturierter Produkte mit Aktienoptionen (Aktienanleihen, Discount-Zertifikate, Index-Anleihen).
Des Weiteren werden Zinsoptionen (Anleiheoptionen, Caps, Floors, Collars und Swaptions) diskutiert und hierauf aufbauend ebenfalls strukturierte Produkte (Anleihen mit einfachem und mehrfachem Kündigungsrecht, Reverse Floater, Leveraged Floater, gecapte Constant Maturity Swaps) analysiert. Abgerundet wird das Produktspektrum mit der Analyse von Wandelanleihen und Zertifikaten (u.a. Garantie-, Bonus- und Hebel-Zertifikate).
Zum Einsatz kommen Bewertungsverfahren, die auf analytischen Formeln als auch auf Binomialbäumen basieren. Darüber hinaus setzt sich die Monte Carlo Simulation gerade bei Produkten mit komplexen Auszahlungsprofilen zunehmend durch. Schrittweise wird der Leser an die verschiedenen Bewertungstechniken herangeführt. Neu aufgenommen wurde ebenfalls ein Kapitel zur Ethik im Financial Engineering.
Dieses Buch liegt nun in der siebten, überarbeiteten und erweiterten Auflage vor.
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Interaktive Vertriebsbank [IVB]
Konzeption eines Universalbankmodells auf der Grundlage
ko-kreativer Leistungslogiken
Ko-Kreation und interaktive Wertschöpfung beschreiben innovative Wertschöpfungslogiken, in denen Kunden aktiv und gestaltend an betrieblichen Leistungsprozessen mitwirken, um für individuelle Bedürfnisse möglichst passgenaue Lösungen zu finden. Sie eröffnen Finanzdienstleistern die Chance, gemeinsam mit ihren Kunden individuell bedarfs- und erwartungsgerechtere Beratungsleistungen und Finanzprodukte zu entwickeln und anzubieten.
Im vorliegenden Buch wird das innovative Geschäftsmodell einer Interaktiven Vertriebsbank entwickelt. Dazu werden zunächst eine ko-kreative Management- und Marketingstrategie sowie interaktive Organisations- und Prozessprinzipien entworfen. Die Basis für die erfolgreiche operative Umsetzung interaktiver Vertriebsprozesse liegt in der Implementierung einer beteiligungstypspezifischen Kundensegmentierung und typabhängig individualisierten Beratungsleitbildern. Durch das Angebot interaktiver Kommunikations- und Planungsinstrumente für ihre Kunden, interaktive wissensbasierte Beratungssysteme im Kundendialog und modular konfigurierbare Produktarchitekturen können Vertriebsbanken die Umgebung für einen interaktiven Kundendialog im Finanzplanungsprozess schaffen.
Die Ergebnisse der Arbeit dienen im Speziellen der Fortentwicklung des klassischen Universalbankmodells. Sie sind ein Beitrag zur Begegnung der gegenwärtigen Leistungsfriktionen und Umweltentwicklungen im Privatkundengeschäft.
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Risikotriade – Teil I
Messung von Zins-,
Kredit- und operationellen Risiken
Band I der Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken: Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Dieses bildet gleichzeitig die Basis für die im Mittelpunkt von Band II stehende integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept.
Neu ist eine systematische Einführung in die methodischen Grundlagen des Risikomanagements. Anhand des Aktienkursrisikos wird gezeigt, wie Wertveränderungen statistisch erfasst und mithilfe von Kennzahlen beschrieben werden können. Ferner werden idealtypische Verteilungsannahmen (Normalverteilung, t-Verteilung, Korrelationen) vorgestellt.
Anschließend werden anhand des Zinsrisikos die alternativen Risikomessverfahren (Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz) vorgestellt und vergleichend analysiert. Im Teil zum Kreditrisiko folgen die Darstellung und der Vergleich der wichtigsten Kreditportfoliomodelle. Auch die operationellen Risiken werden systematisch quantifiziert. Begonnen wird mit der Modellierung von Schadenhäufigkeitsverteilungen, gefolgt von Schadenhöhenverteilungen bis zur Erstellung von Gesamtverlustverteilungen.
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Risikotriade – Teil II
Integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept
Integrierte Rendite-/Risikosteuerung steht für die Herausforderung, den zentralen Engpassfaktor einer Bank, das risikodeckende Kapital, möglichst ertragsbringend zu investieren und gleichzeitig die Risikotragfähigkeit der Organisation sicherzustellen. Diese Aufgabe zu verstehen und zu bewältigen ist ein wesentlicher Anspruch an Banken und ihre Entscheidungsträger.
Band II der Risikotriade erläutert ausgehend von einer Einführung in die wertorientierte Gesamtbanksteuerung zunächst das wertorientierte Risikomanagement mit seinen beiden Steuerungskalkülen. Diese bilden das Fundament für jedes ökonomische Kapitalkonzept. Basierend auf der theoretischen Diskussion der Gestaltungsoptionen und Gütekriterien wird die Berechnung des ökonomischen Kapitals vom Netting der Risikoexposure bis hin zum aggregierten Rendite-/Risikostatus einer Bank umfassend dargestellt. Anschließend werden Verfahren zur (Re-)Allokation des ökonomischen Kapitals vorgestellt und steuerungsorientiert analysiert. Behandelt werden sowohl einfache Stand Alone und inkrementelle Verfahren, als auch spieltheoretisch motivierte Adjustierungsmodelle und fortgeschrittene, inhärent additive Methoden.
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