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Messung des Zinsrisikos in Unternehmen

    
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as systematische Management des Verbindlichkeitenportfolios rückt in vielen Unternehmen an die Stelle einer passiven Verwaltung des Fremdkapitalbestandes. Die Basis für ein erfolgreiches Verbindlichkeitenmanagement liegt in der Implementierung eines Risikomess- und Steuerungskonzeptes, mit dem es gelingt, das Portfolio vor dem Hintergrund des Spannungsfeldes von Zinsausgabenminimierung und angemessenem Zinsrisiko zu analysieren. In diesem Buch werden aufbauend auf einem Risikomanagementkreislauf zur aktiven Steuerung des Verbindlichkeitenportfolios Modelle entwickelt, mit deren Hilfe Unternehmen ihre Zinsrisiken messen und zur Steuerung eingesetzte Derivate bewerten können.

 

Boris Nöll
Messung des Zinsrisikos in Unternehmen
1. Auflage 2010
286 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-940913-28-9

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Rendite-/Risikosteuerung von Immobilienportfolios in Kreditinstituten

    
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ine systematische Rendite-/Risikosteuerung des Immobilienportfolios eröffnet Kreditinstituten die Chance, sich zusätzliche Ertrags- und Diversifikationspotenziale zu erschließen. Nicht zuletzt lassen sich so auch die zum Teil beträchtlichen Bestände eigener Verwaltungsobjekte in die Allokationsentscheidungen einbeziehen. Im vorliegenden Buch analysiert Martin Horchler eine integrierte, sämtliche Immobilienanlagen umfassende Steuerung des Immobilienportfolios. Dabei stehen die Bewertung, die Risiko- und Performancemessung sowie die Entwicklung moderner Steuerungsstrategien im Zentrum der Betrachtungen.

 

Martin Horchler
Rendite-/Risikosteuerung von Immobilienportfolios in Kreditinstituten
1. Auflage 2009
310 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-940913-00-5

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Dynamische Darlehenskonditionen mit bonitätsabhängigen Zinsänderungsklauseln und Covenants

    
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ynamische Darlehenskonditionen können von Kreditinstituten zum Schutz vor bonitätsbedingten Wertverlusten im Kundenkreditgeschäft eingesetzt werden. Bonitätsabhängige Zinsänderungsklauseln folgen auch dem aufsichtsrechtlichen Trend, die Mindest-Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten zunehmend von der Schuldnerbonität abhängig zu machen. Eine bankinterne Kompensation dieser Effekte kann nur durch eine periodische Readjustierung der Darlehenskonditionen erfolgen. Im vorliegenden Buch zeigt Peik Achtert auf, wie sowohl Darlehensnehmer als auch -geber von dynamischen Darlehenskonditionen profitieren können.

 

Peik Achtert
Dynamische Darlehenskonditionen mit bonitätsabhängigen Zinsänderungsklauseln und Covenants
1. Auflage 2007
394 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-937519-66-1

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Integrierte Credit Spread- und Zinsrisikomessung mit Corporate
Bonds

    
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er Entwicklung von Konzepten zur integrierten Messung mehrerer Risikoarten kommt für eine Vielzahl von Assetklassen eine herausragende Stellung zu. Dieses Buch beschreibt anhand der Assetklasse Corporate Bonds die integrierte Credit Spread- und Zinsrisikomessung. Entwickelt wird ein Value at Risk-Modell, mit dem es gelingt, Credit Spread- und Zinsrisiken unter Berücksichtigung von Risikoverbundeffekten integriert zu messen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zielgerichtet zur Optimierung der risikoadjustierten Performance verwendet.

 

Heino Betz
Integrierte Credit Spread- und Zinsrisikomessung
mit Corporate Bonds

1. Aufl. 2005
322 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-937519-26-5

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Zinsmanagement mit Zinsstrukturmodellen

    
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tochastische Zinsstrukturmodelle stellen ein wichtiges Instrument zur Modellierung der Zinsstrukturkurve und Erfassung der Zinsdynamik dar. Die Integration von Zinsstrukturmodellen in ein modernes Zinsmanagement ermöglicht die Umsetzung von aktiven Steuerungsstrategien zur optimalen Positionierung eines Kreditinstituts unter Rendite- / Risikogesichtspunkten. Hierzu entwickelt der Autor ein umfassendes Kennzahlensystem.

 

Adam Drosdzol
Zinsmanagement mit Zinsstrukturmodellen
1. Aufl. 2005
287 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-937519-22-7

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Analyse strategischer Risiken

    
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eben dem Management operativer Risiken, denen ein Unternehmen im täglichen Geschäft ausgesetzt sein kann, kommt dem Management von Risiken im strategischen Steuerungsbereich von Unternehmen eine besondere Bedeutung zu. Dieser Band beschreibt die Analyse strategischer Risiken. Im qualitativ orientierten Teil wird die Balanced Scorecard in die klassischen strategischen Frühaufklärungssysteme integriert. Im Rahmen der quantitativen Analyseinstrumente werden insbesondere auf Cashflows basierende Monte-Carlo-Simulationen und die Realoptionstheorie behandelt. Alle Elemente werden systematisch entwickelt und zu einer ganzheitlichen strategischen Risikoanalyse zusammengeführt.

 

Marc Kaninke
Analyse strategischer Risiken
1. Auflage 2004
322 Seiten, gebunden, 49,90 EUR
ISBN 978-3-937519-11-1

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